期货当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。每个期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
期货平仓是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。平仓的前提是交易者必须已经在期货市场开仓,平仓的交易方向与开仓相反。
1、期货结算准备金余额计算公式结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等2、当日期货盈亏计算公式当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
(1)期货平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量](2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量当日期货开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]将上述公式综合起来,可构成当日期货盈亏的总公式:当日期货盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
3、当日期货交易保证金计算公式当日期货交易保证金=当日期货结算价*当日期货交易结束后的持仓总量*期货交易保证金比例