如何交割基差大的期货？

　　基差的变化被强弱评价，与正负有关。 基差的概念反映了市场的强弱。 基础差强的话，表示正值的基础差的绝对值扩大，负值的基础差的绝对值缩小，或者从负值变化为正值，那么俗点是景点上升得更快，是牛市的特征。 相反，基数弱意味着实物掉得更快。

　　基差可以用于套利或套利的净利润。 例如，在购买套利的情况下，如果平仓日基准差缩小的话，就意味着购买了价格比较低的实物。 期间现在两个市场损益相抵后有净利润。

　　基差扩大、缩小是通俗的说法。 可以理解为基底差的绝对值在扩大。

　　另一个套利的例子是买最近的合同，放弃长期合同，基础差强就获利，弱就吃亏。 如果不采用绝对值，则基本差分值变大或缩小是这样理解的。 如果考虑绝对值的话，有必要把情况分开讨论，不方便。

　　交接期间，期货价格高于现货价格时，存在套利空间。 如果交货期间期货价格

       第一个问题很容易理解，如果基差大于持有成本(加上运费等很多费用)的话是有利的。

　　第二个问题是，在现货指数被高估，某个交割月的期货合同被低估的情况下，如果允许融券，投资者就会购买该期货合同，同时根据指数权重卖空融券，出售股票，建立套利。 现货和期货价格正常的同时平仓，利润结束是反向基差对冲。但是融券是不可能的，但如果交付期限到期进行交付，期货价格和现货价格就会回到价值。 减去基础差，水平几乎相同。 你再次卖是没有意义的。 因为没有利润。